Futures Spread Trading é o segredo mais bem guardado na negociação Se você gostaria de se sustentar através da negociação. E ainda assim pode gastar muito do seu tempo aproveitando as coisas que você gosta de fazer. Então você definitivamente deve olhar para a comercialização de futuros de negócios. Veja a seguinte distribuição de gás sem chumbo: Exemplo: gás sem chumbo de dezembro (HUZ) e gás sem chumbo de agosto curto (HUQ) Ao negociar esse spread, você poderia facilmente ter feito 933 em sua margem Em menos de 30 dias. O que torna o Futures Spread Trading uma maneira tão lucrativa e fácil de trocar Não há parar de correr quando os spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio espalhado. Como você é longo em um mercado e curto em outro, você se tornou invisível e imune a quotstop fishing. quot Spreads pode diminuir consideravelmente o risco de negociação em comparação com a negociação de futuros diretos. Todo spread é um hedge. A negociação da diferença entre dois contratos em um spread intra-mercado apresenta um risco muito menor para o comerciante. As cobranças em futuros normalmente exigem margens mais baixas do que qualquer outra forma de negociação, mesmo menor do que os requisitos de margem para negociação de opções. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum negociar 10 spreads, colocando a mesma margem de margem necessária para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever para o nosso boletim informativo semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos voláteis do que a negociação de ações, negociação de opções ou negociação de futuros diretos. Na verdade, é por causa da baixa volatilidade que as margens dos spreads são tão baixas. Spreads tipicamente tendem mais frequentemente, mais acentuadamente, e por mais tempo do que outras formas de negociação. Uma vez que a tendência é sua amiga, a negociação é mais amigável. Spreads tendência por causa de algo real acontecendo nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por fabricantes de mercado e motores do mercado, que empurram os mercados para executar as paradas. As promoções criam um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a negociação de spread é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross vem negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do gancho de Ross e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross sobreviveu a todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo o Trading Spreads e Seasons Spreads, evitando problemas associados à falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos liquidos. Como você pode trocar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades de negociação do que quando não se espalha. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios do spread trading foi mantida em segredo do público. As promoções em certas situações oferecem maiores chances de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba uma revista diária de comércio de alta probabilidade da Traders Notebooktrade Spreads é uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades para obter lucros uma vez quando os preços se invertem e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. O Trading Spreads and Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação fácil de negociar. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno na margem do que a sua negociação atual, então você definitivamente deve aprender mais sobre a negociação de spread de futuros. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo. Clique aqui para começar a aprender a comercializar expansões. MEMBROS GRATUITOS. Saiba mais detalhes sobre o comércio de nossos três comerciantes principais em nossa newsletter semanal gratuita, Chart Scan, juntamente com informações imediatas. Acesso à nossa área gratuita de sócios. Uma vez inscrito, leia sobre a Lei de Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interaja no nosso fórum de negociação e muito mais. O spread de negociação das 120 perguntas no exame da Série 3, você pode esperar cerca de três em se espalhar. Negociação de spread No capítulo anterior, descrevemos hedges e, em seguida, mostramos exemplos de como você pode assumir uma posição primária no mercado de caixa e reduzir o risco inerente a essa posição tomando posição contrária no mercado de futuros. 13 Mas vamos dizer que o mercado de caixa é, por qualquer número de razões, pouco atraente para você como produtor de commodities, como consumidor de commodities ou como um especulador financeiro. Na verdade, se você estiver negociando contratos financeiros em vez de contratos agrícolas, as bolsas de futuros podem ser o mercado mais robusto disponível. Em ambos os casos, você pode querer levar sua posição primária e sua posição de hedge no mercado de futuros. A definição e o spread do objetivo 13A combinam uma posição longa e uma curta colocada ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é mitigar os riscos de manter apenas uma posição longa ou curta. Por exemplo, um comércio pode ter colocado uma propagação em ouro. Se o ouro aumentar de preço, o ganho na posição longa compensará a perda no curto. Se o ouro caísse, o contrário seria válido. Tal como acontece com qualquer arranjo comercial protetor, um spread pode ser vulnerável a ambas as pernas movendo-se na direção oposta do que o comerciante pode ter antecipado, perdendo dinheiro. Os requisitos de margem tendem a ser mais baixos devido à natureza mais adversa ao risco desse arranjo. Dicas Ampère Truques O candidato deve anotar a taxonomia básica dos tipos de propagação e poder identificá-los, a saber: 13 Intracomodidade: o spread está na mesma mercadoria 13 Intercomodidade: o spread está em diferentes commodities. 13 Intramarket: as posições são negociadas na mesma troca. 13 Intermarket: as pernas do spread trade em diferentes trocas 13 Intradelivery: os contratos amadurecem no mesmo mês de entrega. 13 Interdelivery: os contratos venciram em diferentes meses de entrega. 13 Ex. Um cliente é longo cobre de dezembro e prata de março curto. Ambos negociam na Bolsa Mercantil de Nova York. O que é propagado é essa intercomodidade - embora o cobre e a prata sejam ambos metais, eles são diferentes. 13 Intramarket - ambos negociam na NYME. 13 Interdelivery - um é entregue em dezembro, o outro em março. 13 Dispositivo Mnemônico - intra: dentro de inter: entre 13LOOK OUT 13Por favor, reveja o Capítulo 4: Operações de mercado, particularmente o cabeçalho de cálculos alternativos sob a seção de requisitos de Margem. Além dos requisitos de margem reduzida, existe tempo e dispositivos de economia de mão de obra para spreads. A maioria dos intercâmbios possui um sistema de entrada de pedidos que permite a um comerciante entrar ou sair de uma transação usando uma ordem de propagação, uma ordem listando a série de contratos que o cliente deseja comprar e vender e o spread desejado entre os prêmios pagos e recebidos pela Opções. Digamos, por exemplo, que é agosto e você quer comprar um contrato de trigo de inverno vermelho duro de setembro para 4.70 bushel e vender um contrato de trigo de dezembro para 4.85 bushel na Câmara de Comércio. Então, você entende tudo em uma ordem de propagação, e não como uma posição longa e uma posição curta. (O primeiro benefício que você perceberá é que seu requisito de margem para posições iniciais e de manutenção é 100 por contrato de 5.000-bushel em vez de 1.000 por contrato.) A diferença ou, para usar um termo de hedge, a base. É -0,15 alqueire. Alternativamente, um comerciante pode entrar independentemente de cada lado, ou perna, da propagação, mas isso geralmente não é feito porque a propagação agora pode ser considerada uma única posição sintetizada. Além disso, não é mais uma posição sobre os movimentos de preços do próprio trigo. Agora é uma posição sobre se a base irá estreitar ou ampliar. Expectativas No exemplo acima, o spread pode realmente ganhar (ou perder) em valor, mesmo que não haja movimento em uma das pernas. Como afirmado, uma das pernas é para entrega em setembro e já é agosto. Pode não haver muito mais jogada nesse preço desse contrato de futuros à medida que se aproxima de sua data de validade, ficará cada vez mais próximo do preço do mercado à vista. Ainda assim, dezembro está muito distante, e uma das duas coisas acontecerá: ou o preço de dezembro aumentará, ou o preço de dezembro diminuirá. Se o preço de dezembro aumentar (de acordo com o nosso exemplo), a base aumentará. Se o preço cair (supondo que o fundo não caia completamente), então a base irá diminuir. O spread continuará a ser comercializado como um spread, e não como duas posições separadas. Existe mesmo um mercado em spreads em oposição às posições descobertas. Assim como os preços futuros são geralmente mais elevados do que os preços no caixa (conforme discutido no capítulo anterior), os preços dos futuros distantes são normalmente superiores aos preços futuros futuros. Assim, os preços de dezembro geralmente serão maiores do que os preços de setembro e, portanto, o estado normal de uma base de spread deve ser negativo. Mas existem condições que podem levar a um mercado invertido, em que os preços dos futuros distantes podem estar abaixo dos preços futuros, resultando em uma base positiva.
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